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愛安迪高股息指數 revisited



2009年寫了一篇
愛安迪高股息指數
http://loveandyc.blogspot.tw/2009/08/blog-post_06.html

過了三年半多
如果扣除現在已經下市的兩檔股票(英華達 and 思源)
每檔都投入相同的資金(1000)買在2009/8月的最低價
那麼到現在含股息的報酬會是多少呢?


2009/8最低價 PV 報酬
6131 悠克電子 15.3 708.9 -29.11%
5466 泰林科技 7.4 1473.97 47.40%
8924 大田精密 40.45 510.93 -48.91%
5604 中連貨運 18.9 1395.55 39.55%
6139 亞翔工程 25 1127.5 12.75%
8249 菱光 15 1027.03 2.70%
9924 福興 15 1891.27 89.13%
3032 偉訓 10 918.06 -8.19%
3296 勝德 26.1 638.4 -36.16%
6244 茂迪 79 587.67 -41.23%
3023 信邦 15.75 1776.92 77.69%
2401 凌陽 17.85 540.86 -45.91%
1473 台南 22 1451.28 45.13%
3055 蔚華科 15.55 850.14 -14.99%
6105 瑞傳科技 26 1151.64 15.16%
6277 宏正 40.2 1210.27 21.03%
2488 漢平 12.05 908.06 -9.19%
2338 光罩 11 943.57 -5.64%

18000 19112.02 6.18%



1.73%

年化的報酬只有1.73%
同一期間
台股加權報酬指數的報酬有8.71%
看來愛安迪高股息指數被結實 and 徹底的打敗了

接下來
我們來分析三年半下來
虧損以及獲利比較多的股票
將來才有可能趨吉避凶
增加自己的獲利

TBD.....

ps: 個人持股與上述列表沒有相關, 所提及到的各股, 也沒有推薦投資的意思. 投資, 還請自行研究.

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交易系統績效評比指標

1.已平倉交易總筆數(Total Number of Closed Trades)長期系統可能出現巨額的帳面獲利,這也應該視為該系統的績效。某些電腦程序會將測試結束後的未平倉淨值分別列出。某些程序則會在測試的最後一天。將該倉位做假設式的了結,並將其視為另一筆已平倉交易。兩種方法都可以接受。 2.獲利(或虧損)交易總筆數(Total Number of Profitale(or Losing)trades)交易必須扣除滑移價差與佣金這些固定成本之後,才可以界定其獲利。持平的交易應該視為虧損。 3.獲利交易百分率(Percentage of Profitable Trades)交易員通常都偏愛較高的獲利交易百分率。然而,就專業交易員而言,其獲利交易百分率經常低於40%。如果你堅持一項較高的獲利交易百分率,則你必須接受較大的虧損與較小的獲利。這已經違背了期貨交易的基本原則:迅速認賠,而讓獲利持續成長。 4.已平倉累積盈虧(Cumulative Closed Profit or Loss)這或許是比較交易系統效率的最普遍指標,但它可能造成誤導。某個系統產生了大量的測試筆數,它雖然可以呈現巨額的總獲利,但它仍可能不是一套很有效率的系統。因為如果已平倉交易的平均獲利很小,則其承擔錯誤的空間便十分有限。 5.未平倉淨值(Open Equity)測試結束時,交易系統可能仍持有未平倉部位。若是如此,則電腦程序必須比較其進場價格與測試系統最後一天的收盤價格,以計算未平倉淨值。如同我們先前所提及的,不可完全將其忽略。 6.已平倉交易平均獲利(Average Profit Per Closed Trade)已平倉交易平均獲利是已平倉累積盈虧,除以已平倉交易總筆數。當評估交易系統之效率,這是Bruce Babcock第一個觀察的數據。 7.最大虧損金額(Maximun Drawdown)最大虧損金額是在整個測試期間內,利用該系統從事交易所可能發生最糟糕的金額虧損。此項金額與最大連續虧損交易之金額可能相同,也可能不同,因為在發生最大虧損的期間內可以出現獲利的交易。最大虧損金額可以根據當天的交易淨值與平倉後的結果來計算。後者代表已平倉交易的可能最糟績效,前者則包括未平倉交易在內,代表交易帳戶的可能最糟情況。 8.最大連續虧損交易筆數(Greatest Number of Consecutive ...

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