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Special Situation: 1265.HK

現價: 0.72 HKD
NAV: 1.05 HKD (依照RMD:HKD = 1.12計算, 目前應該算是近期低點, 但不排除持續下探)
6/6消息公布前收盤價: 0.61
過去幾年都可以維持賺錢的狀態, 所以NAV持續小幅增長

downside: 0.11 = 0.72-0.61
upside: 0.33 = 1.05-0.72
顯示市場預期失敗機率是75%?!  似乎有點太高了

目前已經公布未來商談的schedule

  • 審計評估基準日為2019/3/31
  • 最快2019/9/31完成審計評估
  • 最快2019/11/31簽訂合約
  • 最快2020/1/1完成轉讓


會出問題的地方

  1.  9/31完成評估, 發覺asset有問題
  2.  簽訂合約的價格談不攏
  3.  監管機構不同意
  4.  整個schedule大幅延宕, 轉讓遙遙無期

1應該不至於
2的話, 津燃華潤也是天津市燃氣集團子公司, 出問題的機率不高
3應該不會, 目前整併是方向, 主管機管應該打點過, 除非政策方向改變
4這可能性比較高

所以總觀來看,50%的upside,
1年完成, 報酬率50%
5年完成, 報酬率降為8.4%
10年完成, 報酬率變成4.1%

這檔股票基本不配息, 所以若交易告吹, 基本沒啥投資價值, 只能認賠殺出. 適合小賭怡情, 壓身家 is not an option......

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補充1 2018.11.15
假設發生營運上的問題(天津氣爆, 高雄氣爆...etc), 也會有重大影響. 變因不應該只考量兩家公司注資的過程.


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交易系統績效評比指標

1.已平倉交易總筆數(Total Number of Closed Trades)長期系統可能出現巨額的帳面獲利,這也應該視為該系統的績效。某些電腦程序會將測試結束後的未平倉淨值分別列出。某些程序則會在測試的最後一天。將該倉位做假設式的了結,並將其視為另一筆已平倉交易。兩種方法都可以接受。 2.獲利(或虧損)交易總筆數(Total Number of Profitale(or Losing)trades)交易必須扣除滑移價差與佣金這些固定成本之後,才可以界定其獲利。持平的交易應該視為虧損。 3.獲利交易百分率(Percentage of Profitable Trades)交易員通常都偏愛較高的獲利交易百分率。然而,就專業交易員而言,其獲利交易百分率經常低於40%。如果你堅持一項較高的獲利交易百分率,則你必須接受較大的虧損與較小的獲利。這已經違背了期貨交易的基本原則:迅速認賠,而讓獲利持續成長。 4.已平倉累積盈虧(Cumulative Closed Profit or Loss)這或許是比較交易系統效率的最普遍指標,但它可能造成誤導。某個系統產生了大量的測試筆數,它雖然可以呈現巨額的總獲利,但它仍可能不是一套很有效率的系統。因為如果已平倉交易的平均獲利很小,則其承擔錯誤的空間便十分有限。 5.未平倉淨值(Open Equity)測試結束時,交易系統可能仍持有未平倉部位。若是如此,則電腦程序必須比較其進場價格與測試系統最後一天的收盤價格,以計算未平倉淨值。如同我們先前所提及的,不可完全將其忽略。 6.已平倉交易平均獲利(Average Profit Per Closed Trade)已平倉交易平均獲利是已平倉累積盈虧,除以已平倉交易總筆數。當評估交易系統之效率,這是Bruce Babcock第一個觀察的數據。 7.最大虧損金額(Maximun Drawdown)最大虧損金額是在整個測試期間內,利用該系統從事交易所可能發生最糟糕的金額虧損。此項金額與最大連續虧損交易之金額可能相同,也可能不同,因為在發生最大虧損的期間內可以出現獲利的交易。最大虧損金額可以根據當天的交易淨值與平倉後的結果來計算。後者代表已平倉交易的可能最糟績效,前者則包括未平倉交易在內,代表交易帳戶的可能最糟情況。 8.最大連續虧損交易筆數(Greatest Number of Consecutive ...

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