台股新股申購中籤機率預估模型

 用以下兩個變數預估中籤機率

1. 申購張數
2. 報酬率  =  (申購截止日之市價 - 申購價)/申購截止日之市價

中籤率

= 0.140962 + 3.230336 * 10^-6 * 申購張數 + (-0.56246) * 報酬率

R square value = 0.58

推估3576 聯合再生於10/25截止之中籤率為

= 0.140962 + 3.230336 * 10^-6 * 10200 + (-0.56246) * 26.8%

= 2.27%

賠率 = 6080/20 = 304

Kelly = 0.0227 - (1 - 0.0227)/304 = 1.9%

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有考慮把價差 = 市價 - 申購價納入模型

但是解釋力沒有更好, 基於剃刀原則, 就不多引入此變數

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2021.10.30

最終聯合再生的中籤率為1.66%